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Bénéficiant de plus de 20 ans d´expérience dans l´industrie de la gestion alternative, nos équipes ont une compréhension globale des risques et enjeux des fonds alternatifs.
Basée sur notre expérience académique et professionnelle nous avons développé une notation propriétaire des gérants et fonds alternatifs en fonction de leur univers.
Le gérant est analysé sur 100 critères qui donnent lieu à une note finale sur 10.
Chaque fonds du gérant est également analysé au travers de 50 critères pour aboutir à une note sur 10 également.
| I Trouver la pépite : AISM Rating |
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2 équipes sont dédiées à l´analyse de la performance et du risque :
- Une équipe « qualitative » couvre les gérants européens depuis Londres et Paris
- Une équipe « quantitative » entreprend l´analyse statistique des fonds et gérants ainsi que la notation
Un rating innovant
- Une méthodologie basée sur l´objectivité: Le gérant et le fonds sont notés indépendamment
- Plus de 100 critères pour noter le gérant
- Près de 50 critères pour noter le fonds
- La recherche de l´excellence
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| II Une analyse des risques sophistiquée : AISM Risk Monitor |
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- Comme leur nom l´indique les fonds alternatifs cherchent à minimiser les risques de pertes en couvrant une partie de leurs positions.
- A l´inverse des fonds traditionnelles, la distribution de la performance ne suit pas une loi de Gauss. Par conséquent, les dérivés de 3 et 4 ordres sont différent de 0 (Skewness et Kurtosis).
- L´objectif de ce modèle est d´identifier la perte maximale pour un fonds unique ou pour un portefeuille de fonds. Pour obtenir cette perte maximale, nous séparons la volatilité positive (Upside deviation) de la volatilité négative (downside deviation).
- Le modèle s´attache à la volatilité négative. Grâce à ce programme propriétaire AISM est capable d´identifier plus précisément les risques de perte sur n´importe quel fonds alternatif en fonction du temps (1 mois, 1 an ...) et de l´intervalle de confiance (95, 99% ...)
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| III Revue hebdomadaire des fonds alternatifs |
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Notre comité d´investissement composé de 10 professionnels de la finance disposant d´une expérience de plus de 80 ans dans la gestion alternative se réunit chaque semaine pour revoir les fonds et gérants. L´objectif est d´offrir un maximum de protection à nos investisseurs, et chaque membre dispose d´un droit de veto.
Notre professionnalisme et la qualité de nos équipes nous a permis d´avoir accès à un certain nombre de fonds qui étaient inaccessibles.
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